ALM en risico algoritmes en -advies voor DNB-gereguleerde instellingen

Pensioenfondsen, Verzekeraars, Institutioneel Asset Management & Custody

Science Park 406, 1098 XH Amsterdam | +31 (0)20 303 8840 | info@almaa.nl

Bekijk ons werk

ALMAA combineert direct inzetbare applicaties met praktisch advies.
Klanten gebruiken drie diensten binnen ons SaaS-platform pippaa:


Integrale Risicobeheersing

Risinco van ALMAA zorgt dat alle FIRM/Focus risico’s permanent worden gemonitord en binnen de afgesproken bandbreedtes blijven. Dreigt een risico daarbuiten te komen dan krijgt de verantwoordelijk eigenaar direct een actie, zoveel mogelijk pro-actief - dus voordat het te laat is. We gebruiken het COSO-2017 framework en daarnaast Cobit om IT- en cyberrisico's te meten en te zorgen dat de juiste maatregelen worden genomen en bewaakt.

Uiteraard wordt binnen Risinco de status bijgehouden en vastgelegd binnen het risicomodel en het risicoregister, zodat u weloverwogen risico's beheerst met passende en traceerbare mitigerende maatregelen.

Rapportages in Risinco zoomen in op Financial en Non Financial risk, zowel kwalitatief als kwantitatief. Uiteraard zijn rapportages via alle gangbare apparaten beschikbaar, interactief of als .pdf.

Efficiënt Vermogensbeheer

Efficiënt vermogensbeheer begint met een regelmatige ALM studie en daaruit voortkomende strategische asset allocatie en portfolio constructie. De invulling en monitoring van de portefeuille is het dagelijks werk van de vermogensbeheerder. Om controle te krijgen en te houden op de kosten-efficiënte uitvoering van de strategie hebben we Amico ontwikkeld. Door het investment book of records (IBOR of custody rapportages) te combineren met transactiedata kan nauwkeurig worden beoordeeld waar kostenvoordeel te behalen is, zowel in public als private markets. Vooral custom indexing, rapportage op OTC-assets en derivaten, vastgoed en alternatieve asset klassen als PE, VC en Infra diepen we uit, maar ook market-arrival en FX worden meegenomen in de analyse.

Proces rapportages

De uitvoering van administratieve processen van een pensioenfonds vereist nauwkeurigheid. Om 'in control' te zijn moet een fondsbestuur kunnen vertrouwen op de SLA-rapportages van de uitvoerder(s), of het nu gaat om deelnemers- en aansprakenadministraties, incasso- en uitkeringen, financiële administratie of beleggingsadministratie. Met Procinco rapporteren we de SLA-prestaties overzichtelijk en tijdig via alle gangbare apparaten.




Over ALMAA

ALMAA reduceert complexiteit bij pensioenuitvoerders, verzekeraars en asset managers. Dit doen we door voor fondsbesturen actuariële ALM, beleggingsmodellen en operationele risico’s (de ’S-en’) uiteen te rafelen en te vervangen door software in combinatie met benchmarking. Hiermee komt een bestuur zodra data beschikbaar is ’in control’ over financiële- en niet financiële risico’s.

ALMAA is opgericht door André Luijkx en Lex Rademaker met als doel slimme software te maken waarmee pensioenfondsbesturen meer controle krijgen over hun risico’s en kansen. Bart Hulshof en Michel Tanis zijn als partner en aandeelhouder verbonden aan ALMAA. Door integraal en dynamisch risico's te beheersen kunnen risicobudgetten strakker worden gestuurd naar waar ze het meeste rendement maken. Het nauwkeurig monitoren van uitbestede mandaten en de bijbehorende workflows is onderdeel van de software.

Door in de software administratieve, actuariële, beleggings- en communicatierisico’s meetbaar te maken - via het FIRM/Focus model of interne modellen - en de workflow zo in te richten dat real time inzichtelijk is wat de status ervan is doet risicomanagement waar het voor bedoeld is: beheerste bedrijfsvoering in het belang van de deelnemers.

Met een team van programmeurs en inhoudelijk deskundigen heeft ALMAA in 2016 haar eerste product in de markt gezet: Risinco (Risk in Control). In de loop van 2017 hebben we Pippaa ontwikkeld als platform en uitgebreid met Contract Review gericht op asset management performance en rapportage. We werken momenteel aan geavanceerde asset management controltools en procesrapportages.

Risinco, Amico en Procinco van ALMAA:

  • Geprogrammeerd en gevalideerd door team ervaren specialisten
  • SaaS oplossing in DNB-en AFM compliant beveiligde omgeving
  • Beheerste bedrijfsvoering met slimme vastlegging workflows
  • Gebaseerd op marktstandaards: FIRM/Focus, COSO 2017, GIPS, ILPA

Software

Workflows

Templates kunnen eenvoudig worden aangepast aan de specifieke structuur van uw fonds

Rapportages

Passend binnen rapportage raamwerk DNB, met inhoudelijke verdieping van de risk management functie en bijbehorende controls

Implementatie

ALMAA ontwikkelt de software en werkt bij fondsen samen met ervaren implementatiespecialisten, risico-managers en compliance officers

Releases

Mendix en Java-based, hierdoor kunnen we snel doorontwikkelen en eenvoudig versie-updates verzorgen

ALMAA heeft ons met Contract Review inzicht en controle gegeven over fiduciaire rapportages en ons bestuursverslag.
Met kennis van zaken en oog voor detail, zodat we nu scherper in beeld hebben hoe we nog verder kunnen verbeteren.


Directeur bestuursburo, top-10 OPF


Er is duidelijk verbetering in de manier waarop niet-financiële risico's worden meegenomen in beleggingsbesluiten.
ALMAA heeft onafhankelijk en deskundig geholpen een breder risico-kader neer te zetten inclusief de key-controls daarop.


CFRO, top-10 uitvoerder


Met no-nonsense aanpak heeft ALMAA binnen drie maanden een volledige set control-dashboards verzorgd.
Onze klanten zijn erg enthousiast en wij dus ook.


CEO, snelgroeiende uitvoerder